Начальник Отдела анализа и контроля рыночных рисков и потери ликвидности

Определение базы для расчета рыночного риска и расчет рыночного риска в соответствии с 511-П.

Проведение анализа состояния фондового портфеля, открытой валютной позиции и оценки рыночных рисков и рисков потери ликвидности Банка.

Участие в проведении на постоянной основе оценки потенциальных потерь Банка (стресс-тестирование) от активных операций с контрагентами Банка, инвестиционными и страховыми компаниями, эмитентами ценных бумаг.

Проведение анализа финансового состояния, количественной и качественной оценки надежности эмитентов ценных бумаг, с которыми Банк совершает операции, оценки кредитоспособности контрагентов Банка (включая страховые компании), предоставление рекомендаций по устанавливаемым лимитам.

Проведение регулярного мониторинга актуальности и адекватности установленных ограничений рыночного риска и риска потери ликвидности, представление рекомендаций по изменению ограничений

Проведение количественной оценки уровня рыночного риска операций на финансовых рынках и предоставление менеджменту и коллегиальным органам Банка рекомендаций, касающихся условий совершения сделки (в том числе по лимитам, устанавливаемым на финансовые инструменты, по структуре фондового портфеля и валютной позиции, инструментам хеджирования рыночного риска).

Разработка и совершенствование методологических документов Банка в области управления рыночными рисками и рисками потери ликвидности.

Опыт работы в области оценки и управления рыночными рисками и риском ликвидности

Понимание рынка ценных бумаг и

Выгрузка аналитической информации, умение работать с настройками Excel (Interfax, Cbonds)

Стресс-тестирование рыночных рисков и риска ликвидности

Работа с большим массивом данных