Задачи:
1 Осуществление мониторинга за рынком и действиями Участников и их риск-профилем.
2 Проведение анализа действующих методик и программного обеспечения, а также анализ используемых в Группе рыночных данных для расчетов.
3 Анализ связи риск-параметров, оборотов, ликвидности и комиссионного дохода, определение эластичности.
4 Взаимодействие с участниками и их клиентами для анализа потребностей рынка по расчету риск-параметров.
5 Определение требований к комплексу программного обеспечения, используемого для расчета риск-параметров, включая функциональность и технические характеристики.
6 Анализ последствий изменения риск-параметров и корректировка решений/моделей.
7 Разработка (ресурсами выделенной под направление IT-команды) и настройка системы по расчету риск-параметров на основе Методик.
8 Создание моделей прогнозирования P&L на основе данных о продуктах, применяемых моделей маржирования и риск-параметров.
9 Самостоятельное выявление рисков и риск-факторов в действующих и запускаемых продуктах, формирование мер митигации с учетом их влияния на P&L. Определение целесообразности запуска тех или иных продуктов при различных конфигурациях. Добавление в систему мотивации учета реализованных P&L продуктов и рисков по ним.
10 Определение поведенческих паттернов клиентов в зависимости от применяемых риск-параметров.
11 Развитие методологии индикативных ставок риска и разработка моделей.
12 Взаимодействие с бизнес-подразделениями в рамках анализа потребностей рынка при пересмотре текущих лимитов и установлении лимитов на новые банки-корреспонденты. Анализ эффективности ввода новых валют (оценка потребности, прогнозирование доходов и формирование предложений по установлению риск-параметров на новые валютные пары) в рамках оценки достаточности банков-корреспондентов.
Мы ожидаем:
Опыт работы на руководящей позиции в сфере финансовых рынков не менее 5 лет.
Высокий уровень дисциплины, выраженные лидерские и дипломатические качества, активная жизненная позиция, системное стратегическое мышление.
Экспертные знания и опыт работы в области построения систем в области финансового и инвестиционного анализа, финансового моделирования и прогнозирования, риск-менеджмента.
Высшее профессиональное образование: математическое, техническое или экономическое. Наличие сертификатов FRM/CFA является преимуществом.