Обязанности:
- Разработка и внедрение моделей оценки рыночных рисков (ценовой, валютный, процентный) и рисков ликвидности;
- Разработка и внедрение структуры лимитов, организация процесса расчёта риск-метрик и контроля лимитов;
- Участие в проектах по автоматизации процессов управления рисками;
- Поддержка и развитие внутренней модели оценки кредитных рисков контрагентов, страновых рисков;
- Разработка внутренних документов по управлению рыночным риском;
- Ad-hoc задачи по статистическому анализу временных рядов;
- Репортинг: контроль лимитов, расчет риск-метрик.
- Знание методологии оценки рыночных рисков.
- Знание принципов ценообразования валютных/процентных/коммодити деривативов.
- Знание принципов экономического анализа деятельности и основных финансовых рисков производственной компании.
- Знание статистических методов анализа данных.
- Базовые знания SQL, Python, R будут плюсом.
- Опыт работы с рыночными рисками не менее 3 лет.
- Английский язык не ниже уровня В2.
- ДМС со стоматологией.
- Конкурентная заработная плата с бонусами за результативность.
- Возможность гибридного графика работы.