ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:
- Проведение независимой регулярной качественной и количественной валидации моделей, IT-валидации, сценарного анализа качества модели
- Формирование отчётности по итогам валидации, разработкой плана необходимых мероприятий по устранению недостатков моделей совместно с их владельцами и разработчиками
- Создание и развитие инструментов для оценки модельного риска, автоматизацией процесса валидации
- Валидация процедуры оценки риска в рамках ПВР (483-П)
- Разработка подходов к оценке модельного риска
НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:
- Желательно от двух лет работы в разработке/валидации моделей банковских рисков (или же в смежных областях)
- Знание теории вероятностей/математической статистики, DS, Python, SQL
- Знание рекомендаций Базельского комитета, 483-П будет плюсом