В компанию, которая занимается высокочастотной торговлей мы ищем Quantitative Researcher.
Требования:
- высшее образование (финансы, математика, IT, статистика);
- опыт работы с обучением с подкреплением (RL), количественными исследованиями, статистическим анализом и оптимизацией;
- уверенное владение языком Python, практический опыт работы с TensorFlow, PyTorch, JAX или аналогичными фреймворками;
- в команде общаемся на русском, английский язык на уровне понимания терминологии и чтения документации.
Будет плюсом:
- опыт работы в трейдинге, маркет-мейкинге или HFT;
- навыки построения бэктестинга и симуляционных моделей.
Обязанности:
- разработка и оптимизация торговых стратегий;
- разработка и внедрение RL-моделей для on-chain маркет-мейкинга (в т.ч. Deep Q-Networks (DQN), Avellaneda-Stoikov models);
- разработка функций вознаграждения для балансировки прибыльности и рисков;
- разработка бэктестинга и симуляций для оценки стратегий;
- адаптация стратегий к high-latency on-chain средам;
- мониторинг, анализ и улучшение алгоритмов на основе реальных данных;
- отслеживание новых тенденций в Quant-финансах, RL и DeFi
Условия:
Оформление по договору;
Комфортный офис ст.м. Маяковская;
Выплата в криптовалюте.