Мы алгоритмический хедж-фонд, реализующий широкий спектр торговых стратегий на крипто валютных рынках.
Ищем Senior C# разработчика в крипто-хедж-фонд с фокусом на HFT и маркет-мейкинг.
Задачи — разработка низколатентной торговой платформы, интеграции с биржами (FIX/WebSocket), оптимизация под микросекундные задержки и алгоритмы маркет-мейкинга по опционам.
Подойдёт тем, кто пишет zero-allocation код, разбирается в GC и хочет работать в проде, где каждая микросекунда имеет значение.
Обязанности
● Проектирование и разработка высокопроизводительной торговой платформы с учётом требований низкой задержки.
● Реализация интеграции и обработки рыночных данных через протоколы FIX/FAST/REST/WebSocket:
○ Формирование и агрегация котировочных стримов, объединение стаканов.
○ Оптимизация обработки входящих данных (низкоуровневого парсинга, буферизации, zero-copy, минимизация аллокаций).
● Реализация и улучшение алгоритмов рыночного построения и исполнения ордеров, включая market making стратегий по опционам.
● Оптимизация алгоритмов с использованием SIMD, low-level оптимизация и профилирование.
● Оптимизация сетевых запросов и работы с сокетами (минимизация задержек, эффективное использование I/O-моделей).
● Написание «zero-allocation» кода на C#, анализ и устранение причин сборки мусора (GC).
● Разработка взаимодействия C# кода с нативными библиотеками.
● Участие в техническом проектировании: выбор архитектурных решений для систем высокой производительности и масштабируемости.
● Мониторинг производительности и стабильности системы, выявление узких мест и их устранение.
● Участие в тестировании (unit/integration), нагрузочном тестировании, написание автотестов для ключевых компонентов.
Требования
● Отличное владение C# (.NET 7+).
● Опыт разработки interop взаимодействия.
● Глубокое понимание многопоточности: модели памяти, синхронизация, lock-free, конкурентные коллекции.
● Опыт написания zero-allocation кода на C#: умение выявлять и устранять аллокации, знание особенностей CLR/GC.
● Хорошее знание протоколов, применяемых в торговых системах (FIX, FAST, WebSocket, TCP, UDP и др.).
● Широкий кругозор в области архитектур высокой производительности: опыт проектирования систем с минимальными задержками, распределённых и масштабируемых компонентов.
● Практический опыт оптимизации latency: профилирование, анализ «горячих» участков кода, устранение узких мест.
● Опыт работы в HFT-проектах.
● Опыт разработки market making стратегий по опционам, понимание специфики опционных рынков и рисков.
● Знание принципов работы matching engine, понимание механик работы биржевых ордеров и биржевого стакана.
● Умение работать с инструментами профилирования (dotTrace, PerfView, профилирование нативного кода и т.п.).
● Опыт работы с системами мониторинга и логирования (сбор метрик задержек, метрик производительности).
● Высокая самоорганизация и умение работать удалённо: самостоятельное планирование задач, отчетность.
Условия
● Формат работы: полностью удалённо с периодическими командировками в страны с благоприятным климатом (за счёт компании или частично за счёт компании — обсуждается отдельно).
● Команда: дружелюбная и профессиональная, объединяет опытных разработчиков и квант-аналитиков. Регулярные технические митинги, обмен знаниями, code review.
● Задачи: интеллектуально насыщенные, связанные с построением и оптимизацией низколатентных торговых систем, исследованием новых подходов и технологий.
● Конкурентная компенсация: привлекательная заработная плата, бонусы по результатам работы, премии за достижения и успехи в проектах.
● Социальные бонусы: гибкий график, профессиональное развитие (участие в конференциях, обучение), организация выездов/ретритов в страны с тёплым климатом для офлайн-встреч.
● Процесс: несколько этапов технического интервью, включая задачи по оптимизации и анализу кода; обсуждение архитектуры, кейсов из опыта кандидата
Процесс найма
- Вводный звонок с рекрутером — 25–30 минут
- Техническое интервью с командой — 60 минут
Оффер