Ищем портфельного риск-менеджера в команду корпоративных кредитных рисков Яндекс Банка. Вам предстоит управлять процессом принятия решений по сделкам, а также контролировать кредитный риск и ценообразование.
Какие задачи вас ждут
Оптимизация системы принятия решений
Вам предстоит анализировать, насколько целесообразно вносить изменения в систему принятия решений банка, рассчитывая их влияние на портфель, стратегию и прибыль. Для этого будут использоваться такие показатели, как CoR — прогнозный, AR, TR и NPV.
Управление рисками портфеля банка
Нужно будет заниматься расчётом винтажей, прогнозом кредитного риска (NCL) и участвовать в расчёте риск-компонентов для ценообразования по сделкам (CoR — фактический).
Управление риск-отчётностью
Вы будете создавать собственные отчёты по рискам с помощью SQL-запросов и автоматизировать их через BI-системы.
Мы ждем, что вы
- Управляли риском кредитного портфеля
- Выполняли аналитические задачи, связанные с прогнозированием кредитного риска
- Умеете писать SQL-запросы
Будет плюсом, если вы
- Знаете язык Python
- Понимаете, как строятся модели, предсказывающие вероятность дефолта
- Работали в антифрод-подразделениях или взаимодействовали с ними