Риск-менеджер направления интегрированных рисков

Ищем мотивированных и готовых решать нестандартные задачи специалистов в команду интегрированных рисков. Предстоит развивать и совершенствовать систему управления рисками института развития на основе современных подходов к управлению рисками.

Основные обязанности:

• расчёт резервов по портфелю гарантий (поручительств) по ссудам заёмщиков-субъектов МСП для управленческой отчётности, по стандартам Банка России (590-П) и МСФО;
• портфельная аналитика по выданным гарантиям (поручительствам) по ссудам заёмщиков-субъектов МСП: сбор и обработка данных, построение матриц миграций, винтажный анализ и расчёт показателей дефолтности (DR, NPL90+, CoR), участие в разработке количественной модели достаточности капитала на покрытие рисков (с учётом субсидирования потерь);
• аккредитация рейтинговых моделей банков-партнёров (в т.ч. СЗКО);

• ежемесячный мониторинг финансового положения Банков по данным надзорной отчётности (на базе Рискфин) и расчёт лимитов риска;

• сбор данных о событиях операционного риска, расчёт риска;

• подготовка аналитических материалов и презентаций для руководства и на заседания коллегиальных органов управления;
• подготовка данных для Банка России о портфеле и рисках (отчётные формы: ежемесячные и ежеквартальные).

Требования:

• высшее образование в области экономики, количественных финансов, точных наук;
• опыт в портфельной аналитике сегмента МСП от 2х лет, знание способов построения матриц миграции и винтажного анализа кредитного риска, риск-метрик EL, DR, СoR, NPL и иные;
• опыт расчёта резервов на возможные потери по ссудам на основе МСФО-9 и/или 590-П;
• хорошие знания теории вероятностей, статистики, эконометрики;
• обязательно: инициативность и проактивных подход;
• опыт в подготовке аналитических и презентационных материалов для руководства и коллегиальных органов управления;
• опыт в автоматизации рутинных отчётов и аналитики на базе Python, VBA;
• уверенный пользователь Python, R, SQL, VBA, MS.
• умение работать в проектных командах и режиме многозадачности;
• понимание основных методических документов ЦБ РФ в области кредитного риска и расчёта нормативов финансовой устойчивости: 199-И, 646-П, 590-П, 611-П, 845-П (бывш. 483-П), Базель 3.

Условия:

• м. Китай-Город;
• Оклад и ежеквартальные премии по результатам выполнения КПЭ;
• Работа в офисе;
• Обучение (в рамках корпоративных программ);
• Соцпакет, ДМС (со стоматологией).