Наша команда занимается оценкой и управлением модельного риска в розничном кредитовании.Мы анализируем и улучшаем модели машинного обучения, а так же оптимизируем их применение в бизнес-процессах Сбера. Открытая вакансия находится на стыке валидации архитектур LLM, адаптированных под банковские данные, и Classic ML (бустингов).
Наш новый коллега значительно расширит кругозор в части того, какие ML-модели работают в ПРОМ процессах и как влияют на бизнес Банка.
Обязанности
- разбор результатов работы различных моделей DS, анализ влияния моделей на кредитный портфель Банка, поиск возможных ошибок и проблем в моделях
- тестирование корректности модели, разработка альтернативных алгоритмов
- автоматизиция алгоритмов валидации для внедрения в процессы автовалидации.
Требования
- профильное it/ техническое образование
- знание современных архитектур нейронных сетей (LLM), уверенное владение библиотекой torch
- уверенное знание машинного обучения и статистического анализа, понимание как работают алгоритмы и метрики «под капотом»
- знание математической статистики, алгоритмов, структур данных
- знание Python и основных библиотек анализа данных
- знание SQL/PySpark, навыки работы с базами данных.
Будет плюсом:
- опыт модельной аналитики и управления модельным стэком в бизнес-процессе
- опыт работы в рисках, знание основ управления рисками в Банке.
Условия
- комфортный современный офис рядом с м. Волгоградский проспект
- формат работы - офис
- годовая премия
- корпоративный спортзал и зоны отдыха
- более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития
- регулярные митапы и развитое DS-community
- расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа
- гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
- бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
- вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.