Обязанности:
- Валидация подходов и моделей количественной оценки кредитного риска, используемых кредитными организациями при расчёте достаточности капитала.
- Проверка полноты и качества внутренней документации кредитных организаций в части присвоения рейтингов и управления рисками.
- Анализ прогнозных качеств моделей с использованием статистического инструментария и эконометрических методов.
- Оценка достаточности и качества данных, применяемых при разработке и тестировании моделей.
- Подготовка итоговых заключений и отчетности для представления руководителям структурного подразделения.
- Совершенствование методологических подходов к проверке качества методик и моделей кредитного риска, применяемых в рамках ПВР.
- Участие в подготовке нормативных документов, устанавливающих требования к современным методам оценки кредитного риска.
- Анализ и внедрение международных подходов к валидации моделей и регулированию кредитных рисков (рекомендации Базельского комитета и др.).
- Высшее образование (математика, технические науки, экономика, финансы).
- 3+ лет опыта в сфере риск-менеджмента, валидации либо разработки моделей кредитного риска (банки, консалтинговые и аудиторские компании), включая розничные и/или корпоративные модели (PD, LGD, EAD, скоринговые системы).
- Знание нормативной базы, включая Положение 845-П, Указание 7005-У, международные документы в части оценки кредитного риска (Базель II/III, ЕЦБ/EBA и др.).
- Владение SQL, Python, PySpark / Hadoop, Microsoft Office (продвинутый уровень), а также навыки программирования на современных алгоритмических языках.
- Владение английским языком от уровня В1 и выше.
- Способность грамотно формулировать выводы и готовить аналитические материалы.
- Внимательность к деталям, ответственность, ориентация на результат, коммуникабельность.
- Наличие профессиональных сертификатов FRM, CERA, CFA будет преимуществом.
Условия:
- Комфортный офис в центре Москвы, офисный формат работы.
- Конкурентоспособный уровень оплаты труда (оклад, ежемесячная и годовая премия).
- Добровольное медицинское страхование (ДМС).
- Программы корпоративного обучения и профессионального развития.
- Работа в профессиональной команде с ведущими экспертами отрасли.