Обязанности:
- Разработка, бэк-тестирование и сопровождение моделей оценки кредитного риска по коллективным займам (PD, LGD, EAD);
- Доработка рейтинговой модели для корпоративных заемщиков;
- Сбор, верификация и обработка исторических данных по кредитному портфелю за период не менее 5 лет для целей построения и калибровки моделей оценки кредитного риска;
- Поддержка и развитие методологии оценки кредитного риска, включая сегментацию портфеля, выбор макроэкономических сценариев и параметров;
- Анализ и интерпретация результатов моделей, подготовка отчетов о разработке для каждой модели;
- Доработка Методики по расчету провизий и ее согласование с Регулятором;
- Разработка моделей экономического капитала по кредитному риску.
Требования:- важны глубокие знания МСФО 9 с опытом построения моделей для кредитного риска.