Риск-менеджер / Risk Manager

Adal Investments Ltd. — управляющая компания, зарегистрированная в Международном финансовом центре «Астана» и осуществляющая деятельность в соответствии с требованиями AFSA.

Мы ищем риск-менеджера для развития системы управления рисками компании и управляемых фондов. Основные задачи — независимая оценка рисков инвестиционных решений, мониторинг портфеля, контроль установленных ограничений, а также достаточности капитала и ликвидности управляющей компании.

Риск-менеджер взаимодействует с инвестиционной командой и комплаенс-функцией и имеет возможность напрямую информировать Совет директоров о существенных рисках и нарушениях.

Обязанности

Система управления рисками

• Разработка и актуализация политик, методик и процедур управления рисками компании и управляемых фондов.
• Идентификация, оценка и мониторинг существенных рисков, включая инвестиционный, кредитный, рыночный, валютный, процентный, операционный риски, риски ликвидности и концентрации.
• Подготовка предложений по допустимому уровню риска, внутренним лимитам и ключевым индикаторам риска; ведение реестра и карты рисков.
• Контроль соблюдения лимитов, своевременное информирование о нарушениях и контроль исполнения согласованных мер по их устранению.

Оценка сделок и мониторинг инвестиций

• Подготовка независимых заключений о рисках планируемых сделок для Инвестиционного комитета, включая проверку соответствия инвестиционной стратегии и установленным ограничениям.
• Анализ финансового состояния объектов инвестиций и контрагентов, источников возврата средств, долговой нагрузки, обеспечения и существенных условий сделок.
• Критическая оценка допущений финансовых моделей, сценариев реализации проектов и выхода из инвестиций.
• Мониторинг действующих инвестиций: анализ финансовых результатов и денежных потоков, исполнения бюджетов, договорных обязательств и сроков платежей.
• Анализ существенных допущений оценки стоимости активов совместно с инвестиционной и финансовой командами; выявление признаков ухудшения качества инвестиций.
• Подготовка рекомендаций по снижению рисков и работе с проблемными инвестициями.

Капитал, ликвидность и количественный анализ

• Контроль соблюдения применимых требований к капиталу и ликвидным активам управляющей компании во взаимодействии с финансовой функцией.
• Прогнозирование запаса капитала и ликвидности, оценка влияния крупных платежей и неблагоприятных сценариев.
• Анализ ликвидности фондов с учётом ожидаемых денежных поступлений, инвестиционных обязательств, расходов и условий погашения долей инвесторов, где применимо.
• Проведение стресс-тестирования и анализа чувствительности портфеля и отдельных инвестиций.
• Применение количественных методов оценки рисков, включая VaR и ES — показатели возможных потерь, — с учётом характера активов и доступности данных; проверка используемых моделей на фактических результатах, где применимо.

Отчётность и взаимодействие

• Подготовка регулярной риск-отчётности для руководства, Инвестиционного комитета и Совета директоров в рамках их полномочий.
• Подготовка информации о капитале и ликвидности, существенных рисках, нарушениях лимитов и статусе корректирующих мероприятий.
• Участие в подготовке ответов на запросы регулятора и аудиторов по вопросам управления рисками.
• Взаимодействие с комплаенс-функцией по операционным рискам, конфликтам интересов и вопросам внутреннего контроля.

Требования

• Высшее образование в области финансов, экономики, математики или смежных направлений.
• Опыт работы от 2-х лет в управлении рисками, инвестиционном или кредитном анализе с практическим опытом оценки и мониторинга рисков. Готовы рассматривать кандидатов с меньшим практическим опытом, но с высокой академической успеваемостью и уверенным пользованием инструментария ИИ.
• Навыки анализа финансовой отчётности и построения финансовых моделей.
• Понимание рисков инвестиционных инструментов, принципов диверсификации и управления ликвидностью.
• Владение методами стресс-тестирования, сценарного и количественного анализа; понимание ограничений используемых моделей.
• Уверенное владение Excel, ИИ и навыки работы с финансовыми данными.
• Английский язык – upper-intermediate и выше.
• Способность самостоятельно организовывать работу, аргументированно отстаивать профессиональную позицию и понятно представлять выводы руководству.

Будет преимуществом

• Опыт работы в управляющих компаниях, инвестиционных фондах или с непубличными инвестициями.
• Практическое знание требований МФЦА и AFSA.
• Опыт разработки политик управления рисками, системы лимитов и управленческой отчётности.
• Квалификации FRM, PRM, CFA или прохождение соответствующих экзаменов.
• Владение Python, SQL или инструментами визуализации данных.

Мы предлагаем

• Работу с инвестиционными сделками и портфелями фондов в юрисдикции МФЦА.
• Взаимодействие с ведущими зарубежными инвестиционными фондами и управляющими.
• Возможность развивать систему управления рисками и участвовать в обсуждении инвестиционных решений.
• Прямое взаимодействие с руководством, инвестиционной и финансовой командами.
• Конкурентное вознаграждение по результатам обсуждения опыта и квалификации.