Риск-менеджер / Risk Manager (инвестиционная компания, AIFC)

Риск-менеджер / Risk Manager

Vitis Capital Ltd. — инвестиционная компания, работающая в юрисдикции Международного финансового центра «Астана» (AIFC).

Компания развивает направления инвестиционного консультирования, инвестиционных сделок и управления инвестиционными проектами и ищет Риск-менеджера, который сможет выстроить практическую систему управления рисками и стать профессиональным партнером для руководства и инвестиционной команды.

Нам нужен специалист, который не ограничивается подготовкой формальных отчетов и политик, а понимает инвестиционный бизнес, умеет видеть потенциальные риски заранее, анализировать их влияние на капитал и деятельность компании и предлагать работающие решения.

Основные задачи

• развитие и поддержание системы управления рисками Vitis Capital;

• идентификация, оценка, мониторинг и контроль ключевых рисков компании;

• ведение и регулярное обновление Risk Register;

• разработка и актуализация Risk Management Policy, процедур, лимитов и внутренних методологий;

• мониторинг соблюдения утвержденного Risk Appetite и установленных лимитов;

• подготовка регулярной отчетности по рискам для руководства и Совета директоров;

• анализ рисков новых продуктов, сделок, инвестиционных проектов и бизнес-направлений;

• участие в процессе принятия решений по существенным операциям компании;

• взаимодействие с инвестиционной командой, Compliance, Finance, AML/MLRO и руководством.

Какие риски предстоит контролировать

В зоне ответственности Risk Manager будут:

Рыночный риск

• анализ влияния изменения цен финансовых инструментов, процентных ставок, валютных курсов и волатильности;

• мониторинг концентраций и установленных лимитов;

• анализ потенциальных убытков и чувствительности портфелей.

Кредитный и контрагентский риск

• оценка финансовой устойчивости контрагентов;

• анализ концентрации кредитного риска;

• мониторинг лимитов на контрагентов;

• оценка рисков при работе с эмитентами, брокерами, банками и другими финансовыми организациями.

Риск ликвидности

• мониторинг достаточности ликвидных активов;

• анализ текущей и прогнозной ликвидности;

• оценка способности компании выполнять свои обязательства;

• подготовка сценариев действий в условиях стрессовой ликвидности.

Операционный риск

• выявление и анализ операционных инцидентов;

• оценка рисков бизнес-процессов;

• ведение базы событий операционного риска;

• разработка мер по снижению вероятности и последствий операционных потерь.

Регуляторный и капитальный риск

• мониторинг показателей капитала и финансовой устойчивости;

• участие в контроле prudential / PRU-показателей совместно с финансовой функцией и Compliance;

• контроль соблюдения установленных внутренних лимитов и требований;

• своевременная эскалация потенциальных нарушений руководству.

Аналитика и стресс-тестирование

Риск-менеджер будет:

• разрабатывать и проводить стресс-тесты;

• моделировать негативные сценарии;

• анализировать влияние рыночных шоков на деятельность компании;

• проводить sensitivity analysis;

• анализировать концентрационные риски;

• готовить предложения по снижению выявленных рисков;

• формировать понятные выводы для менеджмента на основе количественного и качественного анализа.

Нам важно, чтобы Risk Manager мог не просто показать цифры, а ответить на три вопроса:

Что может произойти?
Насколько это существенно для компании?
Что необходимо сделать сейчас, чтобы снизить риск?

Работа с инвестиционными продуктами

Риск-менеджер будет участвовать в оценке:

• инвестиционных фондов;

• акций и ETF;

• облигаций и долговых инструментов;

• структурированных инвестиционных решений;

• сделок с корпоративными клиентами;

• новых инвестиционных продуктов и направлений бизнеса.

В том числе необходимо будет оценивать:

• концентрацию портфелей;

• валютные риски;

• волатильность;

• ликвидность инструментов;

• потенциальные drawdown;

• кредитное качество эмитентов;

• риски контрагентов;

• соответствие операций установленному Risk Appetite.

Что мы ожидаем от кандидата

• высшее образование в области финансов, экономики, математики, статистики, риск-менеджмента или смежных дисциплин;

• опыт работы в сфере risk management;

• понимание финансовых рынков и инвестиционных продуктов;

• знание принципов управления рыночным, кредитным, ликвидным и операционным рисками;

• уверенные навыки финансового анализа;

• способность работать с большими объемами финансовой и количественной информации;

• высокий уровень Excel;

• умение самостоятельно готовить аналитические отчеты и профессиональные заключения;

• внимательность к деталям и способность видеть потенциальные риски до того, как они превращаются в проблему;

• умение аргументированно отстаивать профессиональную позицию.

Будет серьезным преимуществом

• опыт работы в инвестиционной компании, банке, брокерской компании, управляющей компании или инвестиционном фонде;

• опыт работы с требованиями AIFC / AFSA;

• понимание prudential requirements и показателей достаточности капитала;

• опыт подготовки Risk Management Policy и Risk Register;

• опыт проведения stress testing;

• знание инструментов оценки инвестиционных рисков;

• понимание VaR, volatility, beta, duration, credit spread, Max Drawdown и других показателей риска;

• опыт подготовки отчетности для Совета директоров или Risk Committee;

• знание английского языка на уровне, позволяющем работать с нормативными и финансовыми документами;

• CFA, FRM, PRM или обучение по соответствующей программе.

Какого человека мы ищем

Для нас важен не только опыт.

Мы ищем человека с сильным аналитическим мышлением и независимым профессиональным суждением.

Риск-менеджер должен уметь спокойно сказать руководству:

«Эту сделку можно проводить, но при таких условиях»

или

«Здесь существует существенный риск, и прежде чем принимать решение, необходимо сделать следующее».

Мы ценим специалистов, которые не создают лишнюю бюрократию, а помогают бизнесу принимать более качественные и взвешенные решения.

Что предлагаем

• работу в развивающейся инвестиционной компании;

• опыт работы в международной финансовой юрисдикции AIFC;

• непосредственное взаимодействие с руководством компании;

• участие в формировании системы risk management практически на уровне всей организации;

• возможность влиять на инвестиционные и управленческие решения;

• работу с реальными инвестиционными кейсами и международными финансовыми рынками;

• профессиональное развитие в области инвестиционного risk management;

• возможность участвовать в развитии новых финансовых продуктов и направлений компании;

• конкурентную заработную плату по результатам собеседования;

• профессиональную среду с высокой степенью самостоятельности и ответственности.

Что будет результатом вашей работы

Через несколько месяцев успешной работы мы ожидаем, что:

• руководство в любой момент понимает ключевые риски компании;

• Risk Register является рабочим инструментом, а не формальным документом;

• основные риски имеют измеримые показатели и лимиты;

• рисковые события своевременно выявляются и эскалируются;

• новые продукты и сделки проходят полноценную risk assessment;

• капитал, ликвидность и ключевые prudential indicators находятся под регулярным контролем;

• Совет директоров получает краткую, понятную и содержательную отчетность по рискам.

Если вам интересна возможность не просто выполнять функцию Risk Manager, а фактически участвовать в построении современной системы управления рисками инвестиционной компании, будем рады познакомиться.

В сопроводительном письме просим кратко указать:

1. в каких финансовых организациях вы работали;

2. с какими видами рисков работали непосредственно;

3. есть ли опыт в инвестиционном или фондовом бизнесе;

4. работали ли с prudential requirements и достаточностью капитала;

5. есть ли опыт подготовки Risk Management Policy, Risk Register и stress testing;

6. ваш уровень английского языка.