Обязанности:
Вы станете ключевым человеком в запуске и ежедневном управлении фондом. Это не позиция «прийти в готовый процесс» — процессы предстоит создать. Фонд работает одновременно в нескольких валютных контурах, и центральная часть вашей работы — это валютная аллокация: куда, в какой валюте и когда переразместить средства, чтобы максимизировать доходность с учётом относительной динамики курсов на Московской бирже. Вы будете определять, как именно фонд размещает средства, по каким критериям выбирает валютные контуры, как оценивает валютные риски и контролирует лимиты. Решения, которые вы примете на старте, заложат основу работы фонда на годы вперёд.
- Выстроить процесс управления мультивалютным фондом денежного рынка с нуля: регламенты, операционные процедуры, взаимодействие с бэк-офисом, депозитарием, клирингом и риск-менеджментом
- Ежедневно размещать свободные денежные средства фонда через инструменты денежного рынка — РЕПО с ЦК, КСУ и другие доступные инструменты — с активным переключением между валютными контурами
- Мониторить ставки денежного рынка в различных валютах, отслеживать ликвидность и спреды
- Анализировать относительные курсы валют на Московской бирже (USD/RUB, CNY/RUB, USDCNY и кросс-курсы), оценивать переоценённость и недооценённость валют, выявлять арбитражные возможности и соотношения «ставка + курсовой сдвиг» для выбора оптимального контура
- Оценивать и внедрять альтернативные инструменты для краткосрочного размещения средств, в том числе валютные свопы и инструменты, хеджирующие валютную позицию фонда
- Выбирать наиболее привлекательный валютный контур для инвестирования (рубли, юани, доллары США и др.) на основе комплексного анализа: уровень ставок в каждой валюте, ожидаемый курсовой сдвиг, ликвидность, трансакционные издержки конвертации и валютные риски
- Управлять аллокацией фонда по валютам в рамках инвестиционной декларации и установленных лимитов, оперативно перебалансируя позицию при изменении рыночной конъюнктуры.
- Глубокое понимание денежного и валютного рынков: механика РЕПО с ЦК, КСУ, клиринг, расчёты
- Уверенное знание Forex и работы с относительными курсами валют на Московской бирже: понимание формирования курсов, факторов, влияющих на кросс-курсы, спредов, ликвидности по парам, умение оценивать скрытую стоимость конвертации и её влияние на доходность размещения
- Общее понимание устройства финансовых рынков и инфраструктуры (биржа, ЦК, депозитарий)
- Опыт работы на финансовом рынке от 3 лет — желательно в УК, банке или брокере на позиции, связанной с размещением ликвидности, управлением портфелем или валютными операциями
- Понимание рынка СПФИ
- Умение работать с рыночными данными и индикаторами ставок (RUSFAR, RUONIA и аналоги по другим валютам).
Будет преимуществом: - Опыт запуска фонда или выстраивания нового процесса в УК
- Опыт работы с валютными деривативами (фьючерсы на валюту, валютные свопы) для хеджирования и управления валютной позицией фонда
- Знание Excel/VBA, SQL или Python для построения отчётности, мониторинга лимитов и автоматизации расчёта валютной аллокации
- Наличие аттестата специалиста финансового рынка (ФСФР/ЦБ)
- Работа в команде, которая создаёт продукт с нуля — минимум бюрократии, максимум влияния на процесс.
- Офис в Москве, Саввинская набережная, 15
- Формат занятости и уровень компенсации обсуждаются индивидуально.