Оплачиваемая стажировка по направлению «VaR-Калькулятор» от Сбера!
Помогай проводить исследовательские работы на финансовых рынках и строить модели различных рыночных метрик.
В рамках стажировки тебе предстоит:
- проводить стохастическое и AI моделирование финансовых рынков;
- заниматься построением моделей стоимости производных финансовых инструментов;
- разрабатывать и имплементировать модели расчета метрик рыночного риска;
- заниматься аналитической поддержкой потребителей моделей рисков;
- предоставлять рекомендации по оптимизации и снижению риска;
- проводить ad-hoc анализ по запросам риск-менеджеров.
Необходимые навыки:
- уверенное владение теорией вероятностей, статистикой, стохастическими дифференциальными уравнениями;
- умение реализовывать математические модели на языке программирования (Python, C++, C# и т.д.);
- владение английским языком на уровне чтения книг и статей по профессиональной тематике;
- интерес к исследовательской работе на финансовых рынках;
- образование в области точных наук: математика, физика, финансовая математика, численные методы и др.
- Твоим преимуществом будут знания в области Machine Learning, опыт построения финансовых моделей с фокусом на стохастическое исчисление, опыт управления рыночным и/или кредитным риском, наличие профильных сертификатов и пройденных курсов в направлении quantitative finance, risk management (WQU, CQF, FRM, PRM и т.д.).
Мы предлагаем:
- стажировка от 3 до 6 месяцев с возможностью перехода в штат;
- гибкий график и возможность совмещать с учебой: от 20 до 40 часов в неделю;
- зарплата пропорционально количеству часов (71 800 рублей в месяц при работе 40 часов в неделю);
- возможность пройти обучение по интересующим тебя направлениям soft и hard skills в виртуальной школе Сбера и на специальных тренингах;
- лучшие стажеры могут получить оффер и начать строить успешную карьеру.
- Мы ждем именно тебя!